Kalkulačka Forward Kurzu

Forward kurzy jsou založeny na teorii Parité Úrokových Sazeb (IRP), která říká, že rozdíl mezi forward a spot kurzem se rovná rozdílu úrokových sazeb.

Forward prémie nastává, když je forward kurz vyšší než spot kurz, což naznačuje, že domácí měna bude depreciovat.

Forward diskont nastává, když je forward kurz nižší než spot kurz, což naznačuje, že domácí měna bude apreciovat.

Použijte forward kurzy k uzamčení směnných kurzů pro budoucí transakce, ochraně před měnovými výkyvy.

Rozdíl úrokových sazeb mezi dvěma měnami je hlavním hnacím faktorem forward prémií nebo diskontů.

Forward body představují rozdíl mezi forward a spot kurzem, obvykle uváděny v bazických bodech.

Běžné doby forward kontraktů jsou 1, 3, 6 a 12 měsíců. Delší doby obvykle mají větší prémie nebo diskonty.

Forward kurzy odrážejí tržní očekávání ohledně budoucích směnných kurzů na základě současných rozdílů úrokových sazeb.

Změny v měnové politice centrální banky ovlivňují úrokové sazby a tím i forward směnné kurzy.

Porovnejte forward kurzy napříč více měnovými páry k identifikaci arbitrážních příležitostí a optimálních hedging strategií.