Forward Rate Rechner

Forward Rates basieren auf der Zinsparität (IRP) Theorie, die besagt, dass der Unterschied zwischen Forward- und Spot-Raten der Zinsdifferenz entspricht.

Eine Forward Prämie tritt auf, wenn die Forward Rate höher als die Spot Rate ist, was darauf hindeutet, dass die Inlandswährung abwerten wird.

Ein Forward Abschlag tritt auf, wenn die Forward Rate niedriger als die Spot Rate ist, was darauf hindeutet, dass die Inlandswährung aufwerten wird.

Verwenden Sie Forward Rates, um Wechselkurse für zukünftige Transaktionen zu fixieren und vor Währungsschwankungen zu schützen.

Die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen ist der Hauptmotor für Forward Rate Prämien oder Abschläge.

Forward Punkte repräsentieren den Unterschied zwischen Forward Rate und Spot Rate, typischerweise in Basispunkten zitiert.

Gängige Forward-Vertragsdauern sind 1, 3, 6 und 12 Monate. Längere Dauern haben typischerweise größere Prämien oder Abschläge.

Forward Rates spiegeln Markterwartungen über zukünftige Wechselkurse basierend auf aktuellen Zinsdifferenzen wider.

Änderungen in der Geldpolitik der Zentralbank beeinflussen Zinssätze und folglich Forward-Wechselkurse.

Vergleichen Sie Forward Rates über mehrere Währungspaare, um Arbitrage-Möglichkeiten und optimale Hedging-Strategien zu identifizieren.