เครื่องคำนวณอัตราส่วนชาร์ป

อัตราส่วนชาร์ปที่สูงกว่า 2.0 ถือว่ายอดเยี่ยม แสดงถึงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งมาก

อัตราส่วนระหว่าง 1.0-2.0 ถือว่าดี แสดงถึงการชดเชยความเสี่ยงที่เหมาะสม

อัตราส่วนระหว่าง 0.5-1.0 ยอมรับได้แต่แนะนำให้ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

อัตราส่วนชาร์ปติดลบแสดงว่าพอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนไร้ความเสี่ยง

ใช้ข้อมูลประวัติอย่างน้อย 3 ปีสำหรับการคำนวณอัตราส่วนชาร์ปที่เชื่อถือได้

เปรียบเทียบอัตราส่วนชาร์ปภายในกลุ่มสินทรัพย์หรือกลยุทธ์การลงทุนที่คล้ายกันเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความหมาย

พิจารณาอัตราส่วนชาร์ปควบคู่กับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น อัตราส่วนซอร์ติโนและการลดลงสูงสุด

อัตราผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นทำให้ยากต่อการบรรลุอัตราส่วนชาร์ปที่สูง ดังนั้นควรพิจารณาสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ย

อัตราส่วนชาร์ปสมมติว่าผลตอบแทนเป็นไปตามการแจกแจงปกติ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

ใช้อัตราส่วนชาร์ปสำหรับการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม - รวมสินทรัพย์เพื่อเพิ่มอัตราส่วนโดยรวม