Máy Tính Tỷ Giá Forward

Tỷ giá forward dựa trên lý thuyết Cân bằng Lãi suất (IRP), khẳng định rằng sự khác biệt giữa tỷ giá forward và spot bằng với chênh lệch lãi suất.

Phí bảo hiểm forward xảy ra khi tỷ giá forward cao hơn tỷ giá spot, cho thấy tiền tệ nội địa được kỳ vọng sẽ giảm giá.

Chiết khấu forward xảy ra khi tỷ giá forward thấp hơn tỷ giá spot, cho thấy tiền tệ nội địa được kỳ vọng sẽ tăng giá.

Sử dụng tỷ giá forward để khóa tỷ giá hối đoái cho các giao dịch tương lai, bảo vệ khỏi biến động tiền tệ.

Chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ là động lực chính của phí bảo hiểm hoặc chiết khấu tỷ giá forward.

Điểm forward đại diện cho sự khác biệt giữa tỷ giá forward và spot, thường được báo giá theo điểm cơ bản.

Thời hạn hợp đồng forward phổ biến là 1, 3, 6 và 12 tháng. Thời hạn dài hơn thường có phí bảo hiểm hoặc chiết khấu lớn hơn.

Tỷ giá forward phản ánh kỳ vọng của thị trường về tỷ giá hối đoái tương lai dựa trên chênh lệch lãi suất hiện tại.

Thay đổi trong chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến lãi suất và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái forward.

So sánh tỷ giá forward trên nhiều cặp tiền tệ để xác định cơ hội arbitrage và chiến lược phòng ngừa rủi ro tối ưu.