Calculateur de Taux Forward
Calculez les taux de change forward en utilisant la formule de parité des taux d'intérêt
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Entrez le taux spot et les taux d'intérêt pour calculer le taux de change forward.
Conseils sur les Taux Forward
Les taux forward sont basés sur la théorie de la Parité des Taux d'Intérêt (IRP), qui stipule que la différence entre les taux forward et spot égale le différentiel des taux d'intérêt.
Une prime forward se produit lorsque le taux forward est supérieur au taux spot, indiquant que la devise domestique devrait se déprécier.
Une décote forward se produit lorsque le taux forward est inférieur au taux spot, indiquant que la devise domestique devrait s'apprécier.
Utilisez les taux forward pour verrouiller les taux de change pour les transactions futures, vous protégeant contre les fluctuations monétaires.
Le différentiel des taux d'intérêt entre deux devises est le principal moteur des primes ou décotes des taux forward.
Les points forward représentent la différence entre le taux forward et le taux spot, généralement cotés en points de base.
Les durées courantes des contrats forward sont de 1, 3, 6 et 12 mois. Les durées plus longues ont généralement des primes ou décotes plus importantes.
Les taux forward reflètent les attentes du marché concernant les taux de change futurs basés sur les différentiels des taux d'intérêt actuels.
Les changements dans la politique monétaire de la banque centrale affectent les taux d'intérêt et, par conséquent, les taux de change forward.
Comparez les taux forward entre plusieurs paires de devises pour identifier les opportunités d'arbitrage et les stratégies de couverture optimales.