Калькулятор форвардного курсу

Форвардні курси базуються на теорії паритету процентних ставок (IRP), яка стверджує, що різниця між форвардними та спот-курсами дорівнює диференціалу процентних ставок.

Форвардна премія виникає, коли форвардний курс вищий за спот-курс, вказуючи на те, що внутрішня валюта очікується знецінитися.

Форвардна знижка виникає, коли форвардний курс нижчий за спот-курс, вказуючи на те, що внутрішня валюта очікується подорожчати.

Використовуйте форвардні курси для фіксації обмінних курсів для майбутніх транзакцій, захищаючи від валютних коливань.

Диференціал процентних ставок між двома валютами є основним драйвером премій або знижок форвардного курсу.

Форвардні пункти представляють різницю між форвардним курсом і спот-курсом, зазвичай котируються в базисних пунктах.

Загальні тривалості форвардних контрактів - 1, 3, 6 та 12 місяців. Довші періоди зазвичай мають більші премії або знижки.

Форвардні курси відображають ринкові очікування щодо майбутніх обмінних курсів на основі поточних диференціалів процентних ставок.

Зміни в монетарній політиці центрального банку впливають на процентні ставки і, отже, на форвардні обмінні курси.

Порівняйте форвардні курси по декількох валютних парах, щоб ідентифікувати можливості арбітражу та оптимальні стратегії хеджування.